счетом

Цели так же важны при открытии сделки. Разнообразие торговых подходов в начале пути - естественное явление. Но, так или иначе, наступает момент, когда приходится определиться с конкретными правилами торговли.

Классической проблемой торгового процесса является стремление к большому RR. Это стремление вызвано тем, что человек желает получить все и быстро и ему очень сложно ждать. Другой проблемой является небольшой депозит, потому что даже при правильной торговле прибыль будет сравниваться с привычными денежными эквивалентами и не будет радовать.

Для начала, рассмотрим формулу расчета WinRate:
WinRate = (количество профитных трейдов/общее число трейдов) х 100
И, обозначим рабочий месяц как 20 дней и рассмотрим регулярную фиксацию прибыли (об убытках позже) в размере 3R:
• Если каждый день в течение 20 дней закрывается сделка +3R = 3x20 = 60R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 60R = +60%).
• Если половина сделок в течение 20 дней закрывается +3R = 3х20 = 60R x Winrate 50% = 30R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 30R = +30%).
• Если третья часть сделок в течение 20 дней закрывается +3R = 3х20 = 60R x Winrate 30% = 18R (если условный риск был 1% от баланса торгового счета, то 18R = +18%).

Рассмотрим пример на реальных цифрах. Если депозит равен $100, при риске в 1% ($1) 3R = $3, 15R = $15 и т.д. Можно обоснованно возразить: но я не хочу получить $15 со $100, я хочу получить $1.000 со $100 и т.д. Такое тоже возможно в редких случаях. Причина таких идей кроется в маленьком изначальном депозите. Но вот как выглядит соотношение риска к прибыли с большим депозитом.

Deposit $10.000
R = 1% = $100
3R/день = $300 ( $100x3 )
WinRate 100% = $300x20 = $6.000
WinRate 50% = $300x20 = $6.000 x 50% = $3.000
WinRate 30% = $300x20 = $6.000 x 30% = $1.800

Deposit $200.000
R = 1% = $2.000
3R/день = $6.000 ( $2.000x3 )
WinRate 100% = $6.000x20 = $120.000
WinRate 50% = $6.000x20 = $120.000 x 50% = $60.000
WinRate 30% = $6.000x20 = $120.000 x 30% = $36.000


А как же убыток?
К примеру, размер торгового счета равен $1.000, а риск (R) ограничен 1% от торгового счета. 1% от $1.000 = $10.

Трейдер совершил 20 сделок в месяц, 11 из которых были профитными: (11 / 20 ) х 100 = 55% WinRate.

При винрейте 55%: 11 профитных сделок = 11 x 3R = +$330.
Соответственно, если из 20 сделок 11 были закрыты в плюс, значит, 9 были закрыты в минус, что равно -9% = -9R = -$90.

Итого: +$330 (профит от 11 прибыльных сделок в течение 20 дней) -$90 (суммарный убыток от 9 сделок в течение 20 дней) = +$240 чистого профита